พื้นที่เขตสาทรเดิมขึ้นอยู่กับอำเภอบ้านทะวาย จังหวัดพระประแดง ต่อมาอำเภอบ้านทะวายย้ายมาขึ้นกับจังหวัดพระนคร และเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอยานนาวาและเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครในสมัยต่อมา

ภายหลังพื้นที่เขตยานนาวามีความเจริญและมีประชากรหนาแน่นขึ้น พื้นที่บางแห่งอยู่ไกลจากสำนักงานเขต กรุงเทพมหานครจึงได้รวมแขวงยานนาวา แขวงทุ่งวัดดอน และแขวงทุ่งมหาเมฆให้อยู่ในการดูแลของสำนักงานเขตยานนาวา สาขา 1 (แขวงยานนาวา) และท้องที่ดังกล่าวได้ยกฐานะเป็น เขตสาธร ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตยานนาวา ตั้งเขตสาธรและเขตบางคอแหลม โดยนำชื่อคลองและถนนสาธรมาตั้งเป็นชื่อของเขตโดยอนุโลม

ต่อมาในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2542 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงชื่อ “เขตสาธร” เป็น เขตสาทร เนื่องจากคำว่าสาธรไม่มีความหมายในพจนานุกรม ส่วนคำว่าสาทรมีความหมายว่า เอื้อเฟื้อ เอาใจใส่ และเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ “หลวงสาทรราชายุตก์ (ยม)” ขุนนางและคหบดีในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นผู้ขุดคลองอันเป็นที่มาของชื่อเขต ดังนั้นชื่อเขตสาธร คลองสาธร ถนนสาธรเหนือ ถนนสาธรใต้ และซอยย่อยของถนนสาธร จึงต้องเขียนเป็น “สาทร” ทั้งหมด

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตั้งอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตบางรักและเขตปทุมวัน มีคลองสาทรและถนนพระรามที่ 4 ฝั่งใต้เป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตคลองเตยและเขตยานนาวา มีแนวทางรถไฟสายช่องนนทรี ซอยเชื้อเพลิง 4 (ศรีรุ้ง) และถนนเย็นอากาศเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศใต้ ติดต่อกับเขตยานนาวาและเขตบางคอแหลม มีถนนนางลิ้นจี่ ถนนจันทน์เก่า คลองช่องนนทรี ถนนจันทน์ ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอยสาธุประดิษฐ์ 12 (ทวีสิทธิ์) ซอยจันทน์ 43 แยก 33 ซอยจันทน์ 43 (วัดไผ่เงิน) ซอยจันทน์ 43 แยก 14 (อยู่ดี) ซอยเจริญราษฎร์ 5 (อยู่ดี) ซอยเจริญราษฎร์ 8 (อยู่ดี) คูน้ำข้างซอยจันทน์ 34/2 (มิตรสามัคคี) และซอยจันทน์ 49 และคลองกรวยเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตคลองสาน มีแนวกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขต